兴业研究金融期货期权周报
作者: insuns 来源: 点击: 5718 2017-01-06
兴业研究金融期货期权周报
股指期货:本周上证综指总体下跌,截止周四收盘报收于3096.10点。沪深300、上证50、中证500指数本周涨跌幅分别为-1.14%、-0.74%、-1.41%;三个指数对应的主力期货合约涨跌幅分别为-0.52%、-0.56%、-0.31%。
股指期权:50ETF本周有所下跌,从上周四2.380元的收盘价下跌至本周四的收盘价2.278,下跌0.61%。认购认沽合约的成交量有所减少,本周四总共成交约36.9万张。本周认购、认沽期权平均隐含波动率均有所上升。截止本周四,认购期权平均隐含波动率为17%,认沽期权平均隐含波动率为21%。
国债期货:本周国债期货价格上行,成交量较上周有所下降,五年期主力合约周涨幅为0.44%,十年期主力合约周涨幅为0.72%。TF1703收于99.59,T1703收于97.68。国债现货价格下行,5年期国债收益率本周波动在2.86-2.99,10年期国债收益率波动在3.03-3.1680。